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事件类选股周报:量化选股本周精选美高梅集团

2019-10-01 23:06

本周重点关注事件一览。

本周重点关注事件一览。

    上周员工持股计划事件的整体收益为0.37%,相对于同期的中证500指数超额收益为-0.11%。自2014年7月以来员工持股计划的年化收益率为37%,相对于同市值股票的年化超额收益率为18%,最大回撤为-9%,该事件是本周我们最推荐的事件之一。上周高管增持事件的整体收益为-0.83%,相对于同期的中证500指数超额收益为-1.31%。自2006年以来,高管增持事件相对于中证500指数的年化收益率为22%,相对于同市值股票的年化超额收益率为14%,自2011年以来最大回撤为-11%,欢迎大家继续关注该事件。

    上周员工持股计划事件的整体收益为-2.38%,相对于同期的中证500指数超额收益为-0.07%。自2014年7月以来员工持股计划的年化收益率为37%,相对于同市值股票的年化超额收益率为18%,最大回撤为-9%,该事件是本周我们最推荐的事件之一。

    此外,上周小市值多因子组合整体涨幅-1.81%,相对于同期的中证500指数超额收益为-2.29%。

    上周高管增持事件的整体收益为-2.75%,相对于同期的中证500指数超额收益为-0.44%。自2006年以来,高管增持事件相对于中证500指数的年化收益率为22%,相对于同市值股票的年化超额收益率为14%,自2011年以来最大回撤为-11%,欢迎大家继续关注该事件。

    本周重点防备事件一览。

    此外,上周小市值多因子组合整体涨幅-8.38%,相对于同期的中证500指数超额收益为-6.07%。

    限售股在解禁前3个月相对于同市值的股票有4.5%的负超额收益,在解禁前一个月相对于同市值股票有3.5%的负超额收益。高管减持的股票在减持公告日到之后的3个月相对于同市值的股票有3%的负超额收益。分析师评级下调的股票在公告日到之后的3个月相对于同市值的股票有2%的负超额收益。关联交易的股票在公告日到之后的3个月相对于同市值的股票有1.5%的负超额收益。

    本周重点防备事件一览。

    本周小盘多因子组合中的事件一览。

    限售股在解禁前3个月相对于同市值的股票有4.5%的负超额收益,在解禁前一个月相对于同市值股票有3.5%的负超额收益。

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